PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с ^STOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUR=X^STOXX
Дох-ть с нач. г.3.72%6.96%
Дох-ть за 1 год0.45%15.58%
Дох-ть за 3 года2.22%1.69%
Дох-ть за 5 лет0.63%4.68%
Дох-ть за 10 лет1.55%4.25%
Коэф-т Шарпа0.421.36
Коэф-т Сортино0.691.88
Коэф-т Омега1.081.24
Коэф-т Кальмара0.081.74
Коэф-т Мартина0.927.58
Индекс Язвы2.39%1.79%
Дневная вол-ть5.60%10.01%
Макс. просадка-48.28%-61.04%
Текущая просадка-22.27%-2.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EUR=X и ^STOXX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и ^STOXX

С начала года, EUR=X показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям ^STOXX по среднегодовой доходности: 1.55% против 4.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-2.83%
EUR=X
^STOXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUR=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком20.0040.0060.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.12
^STOXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^STOXX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^STOXX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком20.0040.0060.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^STOXX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.002.41

Сравнение коэффициента Шарпа EUR=X и ^STOXX

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^STOXX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
0.60
EUR=X
^STOXX

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и ^STOXX

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и ^STOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
-7.39%
EUR=X
^STOXX

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и ^STOXX

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.15%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15%
3.83%
EUR=X
^STOXX